АБСЗ провела семинар «Регулирование рыночного риска в соответствии с Положением Банка России № 511-П»
30 июл. 2018
27 июля 2018 года Ассоциация Банков Северо-Запада провела информационно-консультационный семинар «Регулирование рыночного риска в соответствии с Положением Банка России № 511-П».
Лектором выступил представитель Банка России (Москва).
Программа семинара включала в себя следующие вопросы:
Стандартизированный подход к расчету рыночного риска в соответствии со стандартами Базельского комитета по банковскому надзору (БКБН): эволюция похода - общий обзор.
Регулирование рыночного риска в соответствии с Положением 511-П.
2.1. Периметр регулирования:
- определение торгового портфеля ценных бумаг;
- круг инструментов, включаемых в расчет валютного и товарного рисков.
2.2. Расчет процентного риска (ПР):
- классификация финансовых инструментов в целях расчета специального процентного риска;
- подход к расчету общего процентного риска.
- особенности определения позиций и расчета ПР по производным финансовым инструментам (ПФИ), в том числе по кредитным ПФИ.
2.3. Расчет фондового риска (ФР):
- порядок расчета специального и общего ФР;
- особенности определения позиций и расчета ФР по ПФИ на фондовые индексы.
2.4. Расчет товарного риска (ТР):
- определение величины, включаемой в расчет РР;
- основной и дополнительный ТР;
- особенности расчета ТР по товарным ПФИ, по полученному обеспечению.
2.5. Расчет рисков по опционам на различные виды базисных активов: гамма и вега-риски.
Обзор изменений в порядок расчета РР в соответствии с Положением № 511-П и в соответствии с новым подходом БКБН.
Все участники получили исчерпывающие ответы по заявленной тематике семинара.
Семинар «Регулирование рыночного риска в соответствии с Положением Банка России № 511-П»
Фото 1
Фото 2
Фото 3
Фото 4
Комментарии
Нет комментариев
Уважаемые господа!
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь на сайте, если вы хотите разместить сообщение, статью или оставить комментарий.
Публикация новых сообщений и статей подлежит премодерации.