Понедельник, 22 Октября 2018 года      $ 65.81      € 75.32

Семинар-практикум «Регулирование рыночного риска в соответствии с Положением Банка России № 511-П»

7 июня 2018

07 июня 2018 года Ассоциация Банков Северо-Запада с участием Центрального Банка России проводит профессиональный семинар-практикум «Регулирование рыночного риска в соответствии с Положением Банка России № 511-П»

Лектор - представитель Банка России (Москва).

Программа семинара:

  1. Стандартизированный подход к расчету рыночного риска в соответствии со стандартами Базельского комитета по банковскому надзору (БКБН): эволюция похода - общий обзор.
  2. Регулирование рыночного риска в соответствии с Положением 511-П.
    2.1. Периметр регулирования:
    - определение торгового портфеля ценных бумаг;
    - круг инструментов, включаемых в расчет валютного и товарного рисков.
    2.2. Расчет процентного риска (ПР):
    - классификация финансовых инструментов в целях расчета специального процентного риска;
    - подход к расчету общего процентного риска.
    - особенности определения позиций и расчета ПР по производным финансовым инструментам (ПФИ), в том числе по кредитным ПФИ.
    2.3. Расчет фондового риска (ФР):
    - порядок расчета специального и общего ФР;
    - особенности определения позиций и расчета ФР по ПФИ на фондовые индексы.
    2.4. Расчет товарного риска (ТР):
    - определение величины, включаемой в расчет РР;
    - основной и дополнительный ТР;
    - особенности расчета ТР по товарным ПФИ, по полученному обеспечению.
    2.5. Расчет рисков по опционам на различные виды базисных активов: гамма и вега-риски.
  3. Обзор изменений в порядок расчета РР в соответствии с Положением № 511-П и в соответствии с новым подходом БКБН.
  4. Ответы на вопросы. Вопросы просим направлять заранее на rubtsova@nwab.ru.

Для участия в семинаре необходимо предварительно подать заявку любым удобным способом: по телефону (812) 318-38-02, 318-38-08, по эл. почте: rubtsova@nwab.ru, ros@nwab.ru, либо заполнив форму форме.

 

Регистрация
CAPTCHA
Анонсы мероприятий

194044, Санкт-Петербург, Пироговская наб., д. 5/2, гостиница "Санкт-Петербург"

Все права защищены. © Ассоциация банков Северо-Запада 2018.
Разработка сайта - Pyramid IT