Семинар-практикум «Регулирование рыночного риска в соответствии с Положением Банка России № 511-П»
7 июня 2018
07 июня 2018 года Ассоциация Банков Северо-Запада с участием Центрального Банка России проводит профессиональный семинар-практикум «Регулирование рыночного риска в соответствии с Положением Банка России № 511-П»
Лектор - представитель Банка России (Москва).
Программа семинара:
Стандартизированный подход к расчету рыночного риска в соответствии со стандартами Базельского комитета по банковскому надзору (БКБН): эволюция похода - общий обзор.
Регулирование рыночного риска в соответствии с Положением 511-П.
2.1. Периметр регулирования:
- определение торгового портфеля ценных бумаг;
- круг инструментов, включаемых в расчет валютного и товарного рисков.
2.2. Расчет процентного риска (ПР):
- классификация финансовых инструментов в целях расчета специального процентного риска;
- подход к расчету общего процентного риска.
- особенности определения позиций и расчета ПР по производным финансовым инструментам (ПФИ), в том числе по кредитным ПФИ.
2.3. Расчет фондового риска (ФР):
- порядок расчета специального и общего ФР;
- особенности определения позиций и расчета ФР по ПФИ на фондовые индексы.
2.4. Расчет товарного риска (ТР):
- определение величины, включаемой в расчет РР;
- основной и дополнительный ТР;
- особенности расчета ТР по товарным ПФИ, по полученному обеспечению.
2.5. Расчет рисков по опционам на различные виды базисных активов: гамма и вега-риски.
Обзор изменений в порядок расчета РР в соответствии с
Положением № 511-П и в соответствии с новым подходом БКБН.
Для участия в семинаре необходимо предварительно подать заявку любым удобным способом: по телефону (812) 318-38-02, 318-38-08, по эл. почте: rubtsova@nwab.ru, ros@nwab.ru, либо заполнив форму форме.
Анонсы мероприятий
Материал подготавливается!