АБСЗ провела семинар «Система управления ликвидностью в кредитной организации в соответствии с требованиями Базеля III и Банка России и подходы к определению потребности в капитале на покрытие риска ликвидности банковского портфеля в рамках процедур ВПОДК»

17-18 марта 2017 года Ассоциация Банков Северо-Запада провела двухдневный информационно-консультационный семинар «Система управления ликвидностью в кредитной организации в соответствии с требованиями Базеля III и Банка России и подходы к определению потребности в капитале на покрытие риска ликвидности банковского портфеля в рамках процедур ВПОДК».

Лектором выступил начальник управления Департамента банковского регулирования Банка России (Москва).

Программа семинара включала в себя следующие вопросы:

• Обзор внутренних методов и практики управления ликвидностью в коммерческих банках.
• Методы оценки потребности в дополнительной ликвидности:
  - Статический и динамический ГЭП. 
  - Оценкаразрывов ликвидности методом платежных потоков (cashflow).
  - Расчет внутренних показателей ликвидности для нескольких сценариев.
• Подходы в рамках ВПОДК к определениюриск аппетита банка по внутренним показателям риска ликвидности (например, показатель допустимого дефицита ликвидных активов).
• Положение Банка России от 30 мая 2014 г. N 421-П «Положение о порядке расчета показателя краткосрочной ликвидности («Базель III») как нормативная реализация со стороны Банка России подходов Базельского комитета к расчету потребности в ликвидных активов в документе (и последующих релизах) Basel III
• Методы сценарногоуправления рискомликвидности в рамках ВПОДК и др.

В заключительной части семинара участники получили ответы на заявленные вопросы.