Семинар «Система управления ликвидностью в кредитной организации в соответствии с требованиями Базеля III и Банка России и подходы к определению потребности в капитале на покрытие риска ликвидности банковского портфеля в рамках процедур ВПОДК»

26-27 августа 2016 года Ассоциация Банков Северо-Запада при поддержке Банка России проводит двухдневный информационно-консультационный семинар «Система управления ликвидностью в кредитной организации в соответствии с требованиями Базеля III и Банка России и подходы к определению потребности в капитале на покрытие риска ликвидности банковского портфеля в рамках процедур ВПОДК».

Лектор -Начальник управления Департамента банковского регулирования Банка России (Москва).

В целях эффективности проводимого семинара, все участники обеспечиваются раздаточными материалами. Типовые расчетные таблицы предоставляются в электронной форме.

Программа семинара

1. Обзор внутренних методов и практики управления ликвидностью в коммерческих банках.
2. Положение Банка России от 30 мая 2014 г. N 421-П «Положение о порядке расчета показателя краткосрочной ликвидности («Базель III») как нормативная реализация со стороны Банка России подходов Базельского комитета к расчету потребности в ликвидных активов в документе (и последующих релизах) "BaselIII: Internationalframeworkforliquidityriskmeasurement, standardsandmonitoring", BCBS, December 2010, Publication №188). ПоказательLCR (LiquidityCoverageRatio). Что хотелось и что в итоге получилось.
   Анализ этих требований с точки зрения их соответствия российским условиям и внутренней практике банков по оценке их реальной потребности в ликвидных активах.
   - Структура Положения. Критерии Банка России по определениювысоколиквидных активов для целей расчета показателя краткосрочной ликвидности (ПКЛ). 
   -  Порядок и особенности расчета величины высоколиквидных активов.
   - Порядок и особенности расчета ожидаемых оттоков и притоков денежных средств для целей расчета ПКЛ.
   - Дополнительные показатели для оценки состояния ликвидности банка. Линии ликвидности.
3. Подходы к оценке капитала на покрытие риска ликвидности в рамках ВПОДК.
   3.1 Сводный обзор рекомендаций Базельского комитета по сценарному управлению ликвидностью в банке.
   Плановые и ожидаемые платежи. Виды и расчет платежной позиции по срокам в разрезе несколько сценариев. Технология составления прогнозных таблиц структуры платежных потоков для нескольких сценариев .
   3.2 Подходы к определению потребности в капитале на покрытие риска ликвидности в рамках процедуры ВПОДК.
4. Методы сценарногоуправления рискомликвидности в рамках ВПОДК
   4.1 Методы анализа влияния финансовых кризисов на ликвидность банка. Определение сценарных множеств за прошлые периоды наблюдения ликвидности.
   4.2 Основные сценарные параметры и способы их определения. Расчет платежной позиции по альтернативным сценариям и с учетом рисков: кредитного и рыночного. Сценарная таблица ликвидности.
   4.3 Внутрибанковская политика управления ликвидностью в рамках ВПОДК: организационный, технологический и методологический аспекты. Планы мероприятий обеспечения ликвидности, запасные стратегии для кризисных сценариев

ВНИМАНИЕ АКЦИЯ!!! При регистрации и оплате семинара в срок до 10.08.2016 г. каждому участнику предоставляется скидка 10%.

Дата и время проведения: 26 и 27 августа 2016 года.

Общая продолжительность семинара - 16 часов.

Адрес проведения: Санкт-Петербург, Пироговская наб., д. 5/2, Отель «Санкт-Петербург».

Для участия в семинаре необходимо подать заявку любым удобным способом: по телефонам (812) 318-38-02, (812) 318-38-09, по эл. почте: ros@nwab.ru, tov@nwab.ru, либо заполнив форму

Материал подготавливается!